하락장을 방어하는 최소 공분산 전략 누적수익률, 투자 비중 공개 스승의 은혜 전략


하락장을 방어하는 최소 공분산 전략 누적수익률, 투자 비중 공개 스승의 은혜 전략

최소 공분산(최소 상관관계 이하 MC)에 대해 소개해드리고자 합니다.소개에 앞서 실전 투자 진행 중인 계좌의 수익률을 공개하겠습니다.이번 코ㄹ나 사태로 코스피 지수와 미국 지수가 30% 이상 폭락하였지만, 포트는 안정적으로 -5.73%로 방어해냈고, 이후 상승하여 4월 10일 기준 전 고점을 돌파해 3% 수익이 난 상태입니다.안정성을 높여 현금처럼 쓰려고 만든 전략인데 잘 작동하는 것 같아 뿌듯합니다 :)아래 차트는 동일 기간 코스피 200, S&P 500 지수의 차트입니다.Minimum Variance 전략은 제가 어느 블로그에서 아래 정보를 접하게 되면서 관심을 갖게 되었습니다.https://drive.google.com/file/d/1sAGiz8vA6m87HmzlUpeGb00xG.......


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